大將軍衛青是平陽縣人，他的父親鄭季充當縣中小吏，在平陽侯曹壽家供事，曾與平陽侯的小妾衛媼通奸，生了衛青。衛青的同母哥哥衛長子，同母姐姐衛子夫在平陽公主家得到漢武帝的寵愛，所以冒充姓衛。衛青，字叫仲卿。衛長子改表字叫長君。長君的母親叫衛媼。衛媼的大女兒叫衛孺，二女兒叫衛少幾，三女兒就是衛子夫。后來衛子夫的弟弟步和廣都冒充姓衛。

衛 青是平陽侯家的仆人，小的時候回到父親鄭季家里，他父親讓他牧羊。鄭季前妻生的兒子們都把他當作奴仆來對待，不把他算作兄弟。衛青曾經跟人來到甘泉宮的居室，有個脖子上戴著鐵枷的犯人給衛青相面說：“你是個貴人，將來能當大官，封侯！”衛青笑一笑說：“我是被人奴役的人所生的孩子，能不挨他人打罵就心滿意足了，怎能想到封侯的事呢！”

衛青長大后，當了平陽侯家的騎兵，時常跟隨平陽公主。漢武帝建元二年(前139)的春天，衛青的姐姐衛子夫進入皇宮，受到武帝的寵幸。皇后陳阿嬌是堂邑大長公主劉嫖的女兒，沒有生兒子，卻嫉妒別人，大長公主聽說衛子夫受到武帝寵幸，且有了身孕，很嫉妒她，就派人逮捕了衛青。當時衛青在建章宮供職，尚不出名。大長公主逮捕囚禁衛青，想殺死他。衛青的朋友騎郎公孫敖就和一些壯士把他搶了出來，因為這個原因，衛青沒有死。武帝聽到這消息，就召來衛青，任命他當建章監，加侍中官銜。連同他的同母兄弟們都得到顯貴，皇上給他們的賞賜，數日之間竟累積千金之多。衛孺做了太仆公孫賀的妻子。衛少兒原來同陳掌私通，武帝便召來陳掌，使他顯貴。公孫敖因此也越來越顯貴。衛子夫做了武帝的夫人。衛青升為大中大夫。

元光五年(前130)，衛青當了車騎將軍，討伐匈奴，從上谷出兵;太仆公孫賀做輕車將軍，由云中出兵;大中大夫公孫敖做騎將軍，由代郡出兵;衛尉李廣當驍騎將軍，由雁門出兵;每軍各有一萬騎兵。衛青領兵到達蘢城，斬殺敵人數百人。騎將軍公孫敖損失七千名騎兵，衛尉李廣被敵人俘獲，逃脫而回。公孫敖和李廣都被判為死刑，都交了贖金，免了死刑，成為平民。公孫賀也沒有功勞。

元 朔元年(前128)春天，衛子夫生了男孩子，被立為皇后。這年秋天，衛青當車騎將軍，從雁門出境，率領三萬騎兵攻打匈奴，斬殺敵人幾千人。第二年，匈奴侵入邊境，殺死遼西郡的太守，擄掠漁陽郡二千多人，打敗了韓安國將軍的軍隊。漢朝命令李息將軍攻打匈奴，從代郡出兵;又命令車騎將軍衛青從云中出發，向西去攻打匈奴，直到高闕。于是攻取了河南地區，直到隴西，捕獲敵人幾千名，繳獲牲畜十萬頭，打跑了白羊王和樓煩王。漢朝就把河南地區改設為朔方郡，并劃定三千八百戶封衛青為長平侯。衛青的校尉蘇建有軍功，朝廷也劃定一千一百戶封蘇建為平陵侯，并派蘇建修筑朔方城。衛青的校尉張次公有軍功，被封為岸頭侯。天子說：“匈奴背逆天理，悖亂人倫，侵凌長輩，虐待老人，專以盜竊為事，欺詐各個蠻夷之國，策劃陰謀，憑借其武力，屢次侵害漢朝邊境，所以朝廷才調動軍隊，派遣將領，去討伐它的罪惡。《詩經》上不是說嗎：‘征討狁，直到太原’，‘出征的戰車，萬馬奔騰’，‘修筑那座朔方城’。

如 今車騎將軍衛青越過西河地區，直到高闕，斬殺敵軍二千三百人，繳獲他們的全部戰車、輜重和牲畜，已被封為列侯，于是往西平定了河南地區，巡行榆谿的古代要塞，越過梓領，架設北河的橋梁，討伐蒲泥，攻破符離，斬殺敵人的輕捷精銳的士卒，捕獲敵人的偵察兵三千零七十一人，捉到敵人的間謀，割下死敵的左耳以計功勞，趕回敵人的一百多萬只馬、牛和羊，保全大軍，勝利回師，增封衛青三千戶。”第二年，匈奴侵入邊境，殺死代郡太守共友，侵入雁門，搶掠一千余人。第二年，匈奴大規模入侵代郡、定襄、上郡、斬殺搶掠漢朝百姓幾千人。

第 二年，即元朔五年(前124)春天，朝廷命令車騎將軍衛青率領三萬騎兵，從高闕出兵;命令衛尉蘇建做游擊將軍，左內史李沮當強弩將軍，太仆公孫賀當騎將軍，代國之相李蔡當輕車將軍，他們都隸屬車騎將軍衛青，一同從朔方出兵;朝廷又命令大行李息、岸頭侯張次公為將軍，從右北平出兵。

他們全都去攻打匈奴。匈奴右賢王正對著衛青等人的大兵，以為漢朝軍隊不能到達這里，便喝起酒來。晚上，漢軍來到，包圍了右賢王;右賢王大驚，連夜逃跑，獨自同他的一個愛妾和幾百個精壯的騎兵，急馳突圍，向北而去。漢朝的輕騎校尉郭成等追趕了幾百里，沒有追上。

漢軍捕獲了右賢王的小王十多人，男女民眾一萬五千余人，牲畜數千百萬頭，于是衛青便領兵凱旋。衛青的軍隊走到邊塞，武帝派遣使者拿著大將軍的官印，就在軍中任命車騎將軍衛青為大將軍，其他將軍都率兵隸屬于大將軍衛青，大將軍確立名號，班師回京。

武 帝說：“大將軍衛青親自率領戰士攻殺，軍隊獲得大捷，俘虜匈奴之王十多人，加封衛青六千戶。”又封衛青的兒子衛伉為宜春侯，衛青的兒子衛不疑為陰安侯，衛青的兒子衛登為發干侯。衛青堅決推辭說：“我僥幸地能在軍隊中當官，依賴陛下的神圣威靈，才使軍隊獲得大捷，同時這也是各位校尉拚力奮戰的功勞。陛下已經降恩加封我的食邑。臣子衛青的兒子們年齡還小，沒有征戰的勞苦和功績，皇上降恩，割地封他們三人為侯，這不是我在軍隊中當官，用來鼓勵戰士奮力打仗的本意啊！衛伉等三人怎敢接受封賞。”

天子說：“我并非忘卻各位校尉的功勞，現在本來就要考慮他們的獎賞。”武帝就下令御史說：“護軍都尉三次隨大將軍出擊匈奴，經常接應各軍，率領一校人馬，捕獲匈奴小王，劃定一千五百戶封公孫敖為合騎侯。都尉韓說隨從大將軍從窳(yǔ，雨)渾塞出兵，直打到匈奴右賢王的王庭，在大將軍的指揮之下搏殺奮戰，俘獲匈奴小王，劃定一千三百戶封韓說為龍侯。騎將軍公孫賀跟隨大將軍俘獲匈奴小王，劃定一千三百戶封公孫賀為南窌侯。輕車將軍李蔡兩次隨大將軍俘獲匈奴小王，劃定一千六百戶封李蔡為樂安侯。校尉李朔、校尉趙不虞、校尉公孫戎奴，每人都三次跟隨大將軍俘獲匈奴小王，劃定一千三百戶封李朔為涉軹侯，劃定一千三百戶封趙不虞為隨成侯，劃定一千三百戶封公孫戎奴為從平侯。將軍李沮、李息及校尉豆如意有軍功，賜給關內侯的爵位，每人食邑三百戶。”

這年秋天，匈奴侵入代郡，殺死都尉朱英。