1931年9月18日晚，梅蘭芳正在北平中和園聲情并茂地表演京劇名段《宇宙鋒》，少帥張學良就在下臺的觀眾席里。戲才演一半，張學良就匆匆走人了。散場后，梅蘭芳才知道，“九一八”事變爆發，日本人打過來了。

為了鼓舞全國人民的抗日斗志，梅蘭芳與葉恭綽、許伯明等朋友商議編演一出含有抗敵意義的新戲。經過討論，他們把歷史背景鎖定在了北宋末年的“靖康之難”上，決定以梁紅玉的故事為藍本，把以前舞臺上只演梁紅玉擂鼓戰金山一段擴充為一個完整的故事，突出了梁紅玉不畏強敵、奮勇御敵的精神。說干就干，他們花了差不多三個多月的時間來搜集資料，然后分工合作，終于編成了一出名為《抗金兵》的抗戰大戲。該劇由梅蘭芳飾梁紅玉，林樹森飾韓世忠，姜妙香飾周邦彥，金少山飾牛皋，蕭長華飾朱貴，劉連榮飾金兀術，王少亭飾岳飛。此劇在國難當頭的形勢下推出，反響十分強烈，首演當晚，便引來了陣陣掌聲，“抗金兵、打日寇”的聲音回蕩在整個戲院上空。

梅蘭芳又再接再厲，編演了新戲《生死恨》，這個戲寫北宋女子韓玉娘被金人擄去后配給男俘程鵬舉，玉娘不惜犧牲自己，幫助鵬舉逃回故國投軍抗敵。后鵬舉跟隨宗澤立了戰功，但夫妻相見時，玉娘已病入膏肓。

該劇脫胎自京劇《易鞋記》，經過梅蘭芳的改編，著重突出其中能喚醒民眾奮起抗敵的部分，唱詞中有“說什么花好月圓人亦壽，山河萬里幾多愁，金酋鐵騎豺狼寇，他那里飲馬黃河血染流，嘗膽臥薪權忍受，從來強項不低頭，思悠悠來恨悠悠，故國月明在哪一州”。這個戲的首演時間是1936年2月26日，首演地點設在上海天蟾舞臺首演。由梅蘭芳、姜妙香、劉連榮等主演。觀看此戲的上海百姓聽到上面所提的唱詞，莫不跟著灑淚悲歌，真正形成了一股“山河萬里幾多愁”的悲壯氛圍。首演效果出奇地好，在觀眾的強烈要求下，梅蘭芳決定連演五天。這五天內，天天爆滿！

上海觀眾中激起了一股愛國抗敵的熱浪。上海社會局日本顧問秀木等人大感恐懼，派出人員從中搗亂。他們先是唆使日本浪人向臺上扔燃燒彈，看到此法未能湊效；又以非常時期編演新戲必須接受藝術審查公開禁演。梅蘭芳不為其所屈服，移師南京大華戲院續演三天，社會上一票難求，搶購戲票的人把票房的門窗玻璃都擠碎了。

1937年“七.七事變”發生，抗日戰爭全面展開。“八.一三”淞滬抗戰爆發，三個月后上海失守，政府倉皇撤退到內地，偽政權在南京成立。神州大地沾染腥羶！梅蘭芳悲憤莫名，蓄須明志，宣布退出舞臺。華北駐屯軍報導部部長山家少佐曾派北平《三六九》畫報社社長朱復昌到梅家進行脅迫，說梅蘭芳如果真的不肯登臺演出，就請他到電臺講一段話。為了讓日本人徹底死心，梅蘭芳讓醫生給自己連續注射了三次傷寒預防針，人為地升高自己的體溫，高燒達到了42度，以苦肉計拒絕了日偽的脅請。

梅蘭芳息影舞臺數年，經濟沒有來源，而滬港兩地開銷又大，日子過得越來越拮據，甚至到了靠賣畫，靠典質、變賣古董古物度日的地步。戲劇家田漢賦詩大加稱贊，詩云：

八載留須罷歌舞，堅貞兒輩出伶宮。

輕裘典去休相慮，傲骨從來耐歲寒。

1945年8月15日，日本投降的消息傳來，梅蘭芳高興得熱淚盈眶，二話沒說，把胡須剃得個干干凈凈，并開始練功、吊嗓、看劇本。該年十月，梅蘭芳參加了抗戰勝利的慶祝會，在上海的蘭心大戲院演出《刺虎》，在觀眾的驚喜狂呼聲中過足了戲癮。